Munkakör leírása
Feladatkörök
Kvantitatív kockázati modellek és módszertanok független auditálása az OTP Csoport vállalatainál.
Hitel-, piaci, likviditási, működési és partnerkockázati modellek vizsgálata.
IFRS 9/ECL, stressztesztelési, tőkeszámítási, RWA-, árazási és értékelési modellek ellenőrzése.
Modellfejlesztési, validációs, monitoring- és adatkezelési folyamatok értékelése.
Modellek feltételezéseinek, adatainak és eredményeinek kvantitatív tesztelése.
Basel III/IV, BCBS239 és kapcsolódó EU-s szabályozásoknak való megfelelés vizsgálata.
ICAAP, ILAAP és szabályozói stressztesztek módszertanának ellenőrzése.
Együttműködés a csoport helyi audit-, kockázatkezelési, pénzügyi és treasury csapataival.
Auditmegállapítások, javaslatok és jelentések elkészítése, bemutatása.
Részvétel nemzetközi auditokban, időszakos külföldi és budapesti utazással.
Elvárások
MSc vagy ezzel egyenértékű végzettség pénzügy, matematika, statisztika, közgazdaságtan, informatika vagy más kvantitatív területen.
3–8 év releváns tapasztalat banki vagy pénzügyi környezetben.
Kvantitatív kockázatkezelési, modellfejlesztési, validációs vagy audit tapasztalat.
Basel szabályozások és banki kockázati modellek ismerete.
Erős statisztikai, analitikai és problémamegoldó készség.
Magabiztos angol nyelvtudás.
Python, R, SAS, SQL vagy MATLAB ismerete előnyt jelent.
IFRS 9, stressztesztelési és modellkockázati ismeretek előnyt jelentenek.
FRM, CFA, PRM vagy hasonló szakmai minősítés előny.
Amit kínálnak
Részvétel az OTP Csoport új kvantitatív kockázati belső audit funkciójának fejlesztésében.
Nemzetközi projektek és összetett, stratégiai jelentőségű auditok.
Széles körű tapasztalatszerzés különböző banki modellekben és szabályozási környezetekben.
Nemzetközi karrierlehetőség az OTP Csoporton belül.
Rugalmas munkavégzési hely az EU/CEE régióban.
Versenyképes juttatási csomag, szakmai képzések és fejlődési lehetőség.
- Feladva:
- Jelentkezési határidő: